Effective Regime — 今月の最終判定 (Aegis 設計)
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読込中…
Gate 1: SPY vs MA200
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Gate 2: CCC OAS Stress
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Gate 3: TLT 3M Shock
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市場の健康診断
環境診断 / 7 BOX
マクロ環境の合成信号
毎日 06:30 JST
Grail 聖杯
攻撃型 / Core
MA200×0.95 で bull/bear 切替
Sharpe 0.94
Excalibur 聖剣
感度: 中 (早期察知)
HY OAS rank>0.60 + dev>0.05
283M 検証
Aegis 神盾
3 軸 Pareto / 推奨中核
株 × 信用 × 金利 の 3-Gate
Sharpe 0.920 (最良)
Mjolnir 神槌
厳格 / Tail Event 専用
CCC OAS rank>0.80
BB 勝率 86%
▶ このページ: Aegis 神盾
核心: Aegis 設計。Gate 1 (株モメンタム) + Gate 2 (HY 信用) + Gate 3 (TLT 金利) の互いに独立したリスク源 3 軸で Pareto-dominant な守備を構築。HY_VETO / RATES_UP / BEAR の 3 種類の独立 veto。
適用場面: 総合性能重視。4 戦略中 Sharpe 最高 (0.920) + Sortino 最高 (1.191)。Excalibur 比で Max DD 改善。MECE 的に完成された中核戦略。
4 戦略 MECE 比較 — 共通期間 2002-09 → 2026-03, 283M, Sortino 業界標準 (r<0 半分散)
4 戦略を 完全同一の期間・計算方法 で比較。各戦略の個別ページ KPI と値が一致します。
| 戦略 | CAGR | Sharpe | Sortino | MaxDD | Calmar | 位置づけ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖杯 Grail | +16.40% | 0.776 | 0.878 | -33.9% | 0.484 | MA200 切替 単純型 |
| 聖剣 Excalibur | +18.48% | 0.877 | 1.024 | -26.0% | 0.711 | HY soft gate 追加 |
| 神盾 Aegis ⭐ | +16.63% | 0.920 (最高) | 1.191 (最高) | -26.4% | 0.629 | 3-Gate 標準推奨 |
| 神槌 Mjolnir | +18.13% | 0.809 | 1.032 | -29.3% | 0.619 | CCC strict gate, tail 特化 |
注: Sortino は業界標準 (r<0 のみで半分散、目標 0)。以前の各戦略個別値との差異は計算方法の統一による。
データ: Norgate PIT 1289 tickers + FRED HY/CCC OAS + Yahoo SPY。
PBO (CSCV S=16, N=4): 24.6%、ランダム比較 94.8%。
戦略仕様 — Aegis 設計 (3-Gate Pareto Strategy)
Aegis 戦略
株式モメンタム × 信用ストレス × 金利ショック 3-Gate
Gate 1 (順張り): SPY が MA200×0.95 以上なら bull、未満なら bear
Gate 2 (信用): CCC OAS の
rank_36m > 0.60 かつ dev_from_6mMA > 0.05 ならクレジットストレス発動 → 強制bear
Gate 3 (金利): TLT の 3M リターン
< -2% なら RATES_UP 発動 → 長期債 [TLT, IEF] を除外した防御ETF12銘柄から選択
bull: S&P500 の 6M モメンタム Top5、InvVol加重
bear: 防御ETF 14銘柄から Top4、InvVol加重
rates_up: 防御ETF - [TLT,IEF] = 12銘柄から Top4、InvVol加重
bear: 防御ETF 14銘柄から Top4、InvVol加重
rates_up: 防御ETF - [TLT,IEF] = 12銘柄から Top4、InvVol加重
CAGR
16.63%
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Sharpe
0.920
—
Max DD
-26.4%
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Calmar
0.63
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ΔはExcaliburベースライン(current_hy)比 — 283ヶ月 / 2002-09 → 2026-03 / Norgate PIT
Aegis 設計 の設計思想
2018/10 crash (-26% → -7%) を救済する金利ショックゲート追加版。v2 (Excalibur) が救えない株債同時急落を TLT 3M リターンで捉え、長期債を除外した防御ユニバースへ切替える。
レジーム分布 (283M)
BULL
177
63.0%
RATES_UP
82
29.2%
BEAR
22
7.8%
CCC OAS 現在値 (Gate 2 生データ)
CCC OAS
—
Rank 36M
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Dev 6MA
—
2018/10 save: v2 -26.0% → v3 -7.1% (+18.9pp)
2022/12 save: v2 -8.9% → v3 -0.6% (+8.3pp)
FP 2022全体: v2 -3.0% → v3 -15.0% (-12.0pp) ⚠
2022/12 save: v2 -8.9% → v3 -0.6% (+8.3pp)
FP 2022全体: v2 -3.0% → v3 -15.0% (-12.0pp) ⚠
Aegis は 運用者の 1a (α維持) + 1b (MDD削減) 両立を 6 dim で Pareto 改善 (Sharpe +0.110, Sortino +0.456, MDD +1.55pp)。CAGR 犠牲は実質 -0.03pp (誤差範囲)。
今月のポートフォリオ
— 年 — 月
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市況により切替:
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月次リバランス計算
投資額 → 購入株数・金額
投資資金
$
ドル円:
| 銘柄 | 種別 | 目標比率 / 投資額 | 株価($) | 株数 / 実配分 |
|---|---|---|---|---|
| シグナル読込後に表示 | ||||
※ 毎朝JST07:00に自動更新。購入株数は切り捨て・端数は現金保有。証券口座で最終確認。
累積リターン推移 (2002-09 → 2026-03, 283M) — 4 戦略統合 (Grail / Excalibur / Aegis / Mjolnir + 防御型/SPY)
年次リターン — Aegis vs Excalibur (v2) vs SPY
| 年 | Aegis (採用) | Excalibur (v2) | Δ v3-v2 | Grail 基準 | SPY | HY Veto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読込中... | ||||||
Gate発動履歴 — HY veto (紫) + RATES_UP (橙) + BEAR (赤)
各ゲート発動月の可視化
紫=HY veto / 橙=RATES_UP / 赤=BEAR / グレー=BULL。ホバーで詳細。
読込中...
BULL (攻撃)
177
63.0% / 283M
RATES_UP
82
29.2% / 283M
BEAR
22
7.8% / 283M
HY Veto
51
18.1% / 283M
v2 (Excalibur) vs v3 (Aegis) 完全比較
A
推奨採用
Aegis 神盾 (Aegis 設計) — 6次元 Pareto改善
運用者 1a+1b 優先度で 6 勝 / 互角 1 / 敗 1 (2022 paradox)
CAGR 差: -0.03pp (誤差範囲)
Sharpe: +0.110 / Sortino: +0.456
採用根拠: 2018/10 crash (-26% → -7%, +18.9pp) の救済と 2022/12 (-8.9% → -0.6%, +8.3pp) が決定的。
Sharpe 0.836→0.946 (+13%), Sortino 1.525→1.981 (+30%) の risk-adjusted 改善が 運用者優先度 1a+1b を同時達成。
CAGR -0.03pp は計算誤差範囲内で、MDD -1.55pp / Vol -3.30pp の改善とのトレードで合理的。
2022 Paradox 警告: 2022 年は株債同時下落の異常環境。Aegis は TLT_3m gate が false positive を連発 (2月 +11.55% → +0.08%, 3月 +10.91% → -0.42% の機会損失)。
年次 v2 -2.96% → v3 -14.97% (-12.01pp)。今後同様の環境で同様の損失リスクあり。別途 2022 対策 (TLT_thr=-0.03 緩和版 FINAL_C) を並行検討推奨。